Análisis de Swap de Construcción: Un Cuaderno de Trabajo Práctico para Derivados OTC

Este curso cierra la brecha entre la teoría y la práctica, a través de los ejercicios de cálculo y documentación más relevantes para los profesionales, y proporciona una base sólida para la comprensión de los swaps, los swaps de riesgo y los swaps de liquidez. Al final de este curso, usted será capaz de construir un programa básico de flujo de efectivo de swap de tasa de interés, estimar la tasa de swap de par utilizando una curva de rendimiento simplificada, calcular el valor de marca a mercado de un swap existente, y revisar una hoja de términos contra una lista de verificación ISDA estándar. Lo que aprenderás: - Derivación de factores de descuento y tasas a plazo de una curva de rendimiento bootstrapped - Construcción de una tabla de flujos de efectivo de swap fijo por flotante y cálculo del pago neto de liquidación - Valoración de un swap de tipos de interés existente utilizando el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados - Construcción de un marco simplificado de fijación de precios de CDS utilizando la probabilidad de incumplimiento y la tasa de recuperación - Revisión de una hoja de términos de swap de divisas e identificación de los términos económicos y legales clave - Aplicar una lista de verificación de documentación ISDA para detectar cláusulas faltantes o ambiguas - Mapeo de los flujos de garantías y márgenes de variación en un Anexo de Apoyo al Crédito - Prueba de estrés de una cartera de swaps bajo cambios paralelos de la curva de rendimiento y ampliación del diferencial de crédito Cada módulo combina una breve lectura explicativa con un ejemplo completamente trabajado y una plantilla en blanco para su propia práctica.Los ejemplos trabajados usan números realistas pero simplificados para que la aritmética se mantenga manejable sin perder la intuición económica. Las listas de verificación para la revisión y documentación de la hoja de términos están formateadas para su uso directo en un flujo de trabajo profesional. Este curso está diseñado para profesionales de finanzas, analistas y estudiantes de posgrado que desean una fluidez práctica con instrumentos de OTC.Se asume una comprensión básica del valor temporal del dinero y la fijación de precios de bonos.Este contenido es puramente educativo e informativo; no constituye asesoramiento financiero, contable o legal.