Derivativos OTC Aplicados: Gerenciando Swaps e Instrumentos de Crédito em Carteiras Complexas

Para os profissionais de tesouraria, gestores de risco e analistas de carteiras que trabalham em ambientes institucionais, swaps e derivativos OTC não são operações isoladas – são ferramentas integradas dentro de estratégias mais amplas de gestão de balanços e passivos. Até o final deste curso, você poderá avaliar uma estratégia de sobreposição de swap multi-leg para um contexto de gerenciamento de ativos e passivos, avaliar a exposição da contraparte usando conceitos de CVA (Ajustamento de Valoração de Crédito) e aplicar uma lista de verificação de conformidade regulamentar a um fluxo de trabalho de derivativos OTC. O que você vai aprender: - Gestão de ativos e passivos com swaps de taxa de juro: correspondência de lacunas de duração nos balanços - Swaps de base cruzada e sua utilização no financiamento e investimento internacional - CVA e DVA: ajustando as avaliações de derivativos para o risco de crédito de contraparte bilateral - Conjuntos de compensação e o impacto dos acordos de garantia sobre a exposição líquida da contraparte - Risco de sentido errado: quando o incumprimento da contraparte e a perda de carteira estão correlacionados positivamente - CDS como instrumento de cobertura de crédito: risco base e índice versus estratégias de nome único - Obrigações de comunicação regulamentar sob Dodd-Frank e EMIR para transações não compensadas - Construção de um quadro de governança de risco de contraparte para um programa de derivativos OTC O curso é organizado em torno de uma série de estudos de caso estendidos, cada um traçando o uso de uma instituição de instrumentos OTC da lógica estratégica através da execução, avaliação e monitoramento de risco. Leituras analíticas fornecem o andaime conceitual; prompts de reflexão pedem que você adapte as lições ao seu próprio contexto institucional. Este curso é escrito para analistas de tesouraria, gerentes de risco, profissionais de renda fixa e graduados em finanças com conhecimentos existentes de mecânica de swap.Este conteúdo é puramente educacional e informativo; não constitui aconselhamento financeiro, legal ou regulatório e não deve substituir o aconselhamento profissional qualificado.