คู่มือบริหารความเสี่ยงอนุพันธ์: การกำหนดขนาดสถานะและระบบ Stop-Loss

การรู้ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ อีกครึ่งหนึ่งคือการนำไปปฏิบัติในการซื้อขายแต่ละครั้งโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือหลักเกณฑ์ของคุณ หลักสูตรสไตล์เวิร์กบุ๊กนี้จะเปลี่ยนหลักการให้เป็นเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที เมื่อจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถทำรายการตรวจสอบความเสี่ยงก่อนการซื้อขายทุกครั้ง กรอกเวิร์กชีตการกำหนดขนาดสถานะโดยใช้วิธีการกำหนดขนาดสามแบบที่แตกต่างกัน กำหนดและบันทึกระดับ Stop-Loss โดยใช้ทั้งโครงสร้างราคาและความผันผวน และดูแลบันทึกการติดตามมาร์จิ้นที่แจ้งเตือนคุณถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: - วิธีการทำรายการตรวจสอบก่อนการซื้อขายที่ครอบคลุมขนาด, Stop, เป้าหมาย และผลกระทบต่อมาร์จิ้น - การสร้างเครื่องคำนวณขนาดสถานะสำหรับวิธีการแบบ fixed-fractional และ ATR-volatility - การบันทึกการซื้อขายที่เปิดอยู่ลงในทะเบียนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงรวมรายวัน - การออกแบบแผนผังการตัดสินใจ Stop-Loss ส่วนบุคคลสำหรับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน - การทบทวนบันทึกการซื้อขายของคุณเพื่อระบุการละเมิดกฎความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำๆ - การทดสอบความเครียดของพอร์ตโฟลิโอตัวอย่างภายใต้สถานการณ์ gap-open และ flash-crash - การปรับขนาดสถานะแบบไดนามิกเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีเปลี่ยนแปลงหลังจากกำไรและขาดทุน - การรับรู้เมื่อควรหยุดพักและลดกิจกรรมการซื้อขายตามเกณฑ์การขาดทุนสะสม แต่ละโมดูลมีตัวอย่างเทมเพลตที่สมบูรณ์ตามด้วยเวอร์ชันเปล่าเพื่อให้คุณได้ฝึกฝน ตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วจะอธิบายการคำนวณทีละขั้นตอน และรายการตรวจสอบได้รับการจัดรูปแบบเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์หรือคัดลอกลงในขั้นตอนการทำงานของคุณได้ แบบฝึกหัดประเมินตนเองในตอนท้ายของแต่ละส่วนช่วยให้คุณตรวจสอบการคำนวณของคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อไป หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์อนุพันธ์ที่กระตือรือร้น — futures, options, leveraged ETFs — ที่ต้องการจัดระบบกระบวนการความเสี่ยงของตน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเชิงปริมาณมาก่อน สิ่งที่คุณต้องมีคือความสามารถในการคำนวณเลขคณิตพื้นฐาน เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดๆ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับคำแนะนำที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณ