Практическое пособие по управлению рисками при производных финансовых инструментах: системы определения размера позиций и стоп-лосс

Знание теории управления рисками – это только половина битвы; другая половина – это выполнение ее сделка за сделкой, не позволяя эмоциям перечеркнуть ваши правила. Этот курс в стиле рабочей книги преобразует принципы в многоразовые шаблоны, которые вы можете применить немедленно. К концу этого курса вы сможете заполнить контрольный список рисков перед каждой сделкой, заполнить таблицу размеров позиции с использованием трех различных методов размеров, установить и задокументировать уровни стоп-лосс с использованием как структуры цен, так и волатильности, а также вести журнал отслеживания маржи, который предупреждает вас о повышении риска. Что вы узнаете: - Как заполнить контрольный список до торговли, охватывающий размер, стоп, цель и влияние маржи - Разработка калькулятора размера позиции для методов фиксированной доли и ATR-волатильности - Регистрация открытых сделок в регистре рисков и ежедневный мониторинг совокупной подверженности рискам - Разработка персонального дерева решений по стоп-лоссу для различных рыночных условий - Просмотр торгового журнала для выявления повторяющихся нарушений правил риска - стресс-тестирование выборочного портфеля в условиях открытого разрыва и внезапного краха - Динамическая корректировка размера позиции по мере изменения капитала счета после выигрышей и потерь - Определение момента, когда следует отступить и сократить торговую активность на основе пороговых значений Каждый модуль содержит примеры с заполненным шаблоном, за которыми следует пустой вариант для практики. Примеры с заполненным шаблоном проходят арифметику шаг за шагом, а контрольные списки отформатированы так, что вы можете распечатать или скопировать их в свой рабочий процесс. Упражнения по самооценке в конце каждого раздела позволяют проверить ваши вычисления, прежде чем перейти дальше. Этот курс предназначен для активных трейдеров деривативами — фьючерсами, опционами, ETF с левереджами — которые хотят систематизировать свой процесс риска. Не требуется предварительного количественного фона; все, что вам нужно, это способность выполнять основные арифметические действия. Этот контент является чисто образовательным и информационным; он не представляет собой финансовый совет или рекомендацию торговать каким-либо конкретным продуктом.