Pochodne instrumenty finansowe: zarządzanie ryzykiem: systemy określania wielkości pozycji i stop-loss

Znajomość teorii zarządzania ryzykiem to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to jej realizacja krok po kroku, bez pozwalania, aby emocje przesłoniły twoje zasady. Ten kurs w stylu podręcznika przekształca zasady w szablony wielokrotnego użytku, które możesz zastosować natychmiast. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie wypełnić listę kontrolną ryzyka przed każdym wejściem, wypełnić arkusz kalkulacyjny wielkości pozycji przy użyciu trzech różnych metod wymiarowania, ustawić i udokumentować poziomy stop-loss przy użyciu zarówno struktury cen, jak i zmienności oraz prowadzić dziennik śledzenia depozytu zabezpieczającego, który ostrzega o rosnącej ekspozycji. Czego się nauczysz: - Jak wypełnić listę kontrolną przed transakcją, obejmującą wielkość, stop, cel i wpływ marginesu - Budowanie kalkulatora wielkości pozycji dla podejść stałych i zmiennych ATR - Rejestrowanie otwartych transakcji w rejestrze ryzyka i monitorowanie zagregowanej ekspozycji codziennie - Projektowanie osobistego drzewa decyzyjnego stop-loss dla różnych warunków rynkowych - Przegląd dziennika handlowego w celu zidentyfikowania powtarzających się naruszeń zasad ryzyka - Stres-testing przykładowego portfela w warunkach gap-open i flash-crash - Dynamiczne dostosowywanie wielkości pozycji w miarę zmian kapitału na rachunku po zwycięstwach i stratach - Rozpoznawanie, kiedy należy cofnąć się i zmniejszyć aktywność handlową w oparciu o progi drawdown Każdy moduł zawiera wypełniony przykład szablonu, a następnie pustą wersję do ćwiczenia. Pracowane przykłady przechodzą przez arytmetykę krok po kroku, a listy kontrolne są sformatowane, dzięki czemu można je wydrukować lub skopiować do własnego przepływu pracy.Ćwiczenia samooceny na końcu każdej sekcji pozwalają zweryfikować obliczenia przed przejściem dalej. Ten kurs jest przeznaczony dla aktywnych inwestorów w instrumenty pochodne - futures, opcje, fundusze ETF z dźwignią finansową - którzy chcą usystematyzować swój proces ryzyka. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ilościowe; wszystko, czego potrzebujesz, to umiejętność wykonywania podstawowej arytmetyki. Ta treść ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny; nie stanowi porady finansowej ani zalecenia handlu jakimkolwiek konkretnym produktem.