Mereka Bentuk Sistem Pengoptimuman Portfolio dengan Teknik Teguh Moden

Membina sistem pengoptimuman portfolio yang bertahan dalam pasaran sebenar memerlukan reka bentuk yang teliti di setiap peringkat. Cara anda menganggarkan input, rangka kerja pengoptimuman yang anda pilih, kekangan yang anda kodkan, dan cara anda mengesahkan terhadap sejarah semuanya membentuk sama ada sistem tersebut memberikan nilai yang tahan lama atau ujian belakang yang rapuh. Kursus ini membincangkan keputusan tersebut mengikut urutan ia biasanya timbul. Anda akan melalui latihan reka bentuk bertulis yang mencerminkan bagaimana pasukan kuantitatif kecil akan merancang sistem pengoptimuman portfolio. Penekanan adalah pada pertukaran praktikal yang penting apabila input tidak stabil dan pasaran beralih rejim. Apa yang anda akan pelajari: - Anggarkan pulangan jangkaan, kovarians, dan penunjuk rejim dengan teknik teguh termasuk model pengecutan dan faktor - Bandingkan rangka kerja pengoptimuman termasuk min-varians, pariti risiko, pariti risiko hierarki, dan Black-Litterman - Kodkan kekangan realistik termasuk pusing ganti, kos transaksi, dan had peraturan - Guna lanjutan pembelajaran mesin untuk anggaran input sambil melindungi daripada pem overfitting - Sahkan sistem dengan ujian belakang bergolek, analisis jalan ke hadapan, dan senario tekanan - Reka bentuk strategi pelaksanaan dan penyusunan semula yang menghormati impak pasaran dan realiti operasi Kursus ini bermula dari anggaran input melalui rangka kerja pengoptimuman, lanjutan pembelajaran mesin, pengesahan, dan pelaksanaan. Latihan reka bentuk ringkasan bertulis meminta anda membuat draf reka bentuk satu muka surat untuk sistem pengoptimuman portfolio yang disasarkan pada mandat pelaburan tertentu. Kursus ini direka untuk penganalisis kuantitatif, pelajar kewangan dengan pengalaman perisian, dan saintis data yang memasuki kerja portfolio. Tiada pengalaman pengoptimuman terdahulu diperlukan. Kursus ini memperlakukan sistem sebagai masalah reka bentuk yang boleh anda fikirkan di atas kertas dan kekal bermaklumat; ia tidak memberikan nasihat pelaburan untuk situasi tertentu.