Основы управления рисками для производных инструментов

Инструменты с рычагом могут увеличить прибыль, но они увеличивают потери так же быстро, и многие трейдеры испытывают маржинальные звонки, прежде чем они понимают, почему. Твердое понимание принципов управления рисками не является факультативным при торговле производными; это предпосылка для выживания достаточно долго, чтобы улучшить. К концу этого курса вы сможете рассчитывать размеры позиций на основе допустимого риска счета, объяснять, как требования к марже меняются в условиях волатильности, разрабатывать последовательную систему стоп-лосс, согласованную с вашим торговым планом, и распознавать предупреждающие признаки чрезмерного кредитного плеча до того, как произойдет запрос на маржу. Что вы узнаете: - Взаимосвязь между уровнем заемных средств, условной степенью риска и реальным риском - Методы определения размера позиций: фиксированный дробный, фиксированный долларовый и скорректированный на волатильность подходы - Как отличаются первоначальная и поддерживающая маржи и что вызывает маржин-колл - Стратегии размещения стоп-лосс, включая методы, основанные на ATR и структуре - Соотношение риска и прибыли и как оценить, стоит ли делать сделку - Риск на уровне портфеля: корреляция, концентрация и пределы совокупной подверженности риску - Управление потерями: правила уменьшения размера после потери полосы - Психологические механизмы, которые приводят трейдеров к нарушению их собственных правил риска Курс структурирован как последовательность чтений, которые переходят от основных концепций к практическому применению. Каждый модуль представляет принцип, работает через числовой пример, и завершается упражнением самооценки, так что вы можете проверить свое понимание. Размышления подсказки в течение просят вас, чтобы сопоставить каждую концепцию к вашему собственному контексте торговли, укрепляя запоминание. Тематические исследования, взятые из исторических разрывов иллюстрируют, что происходит, когда каждый принцип риска игнорируется. Этот курс предназначен для новичков в торговле деривативами и для самоучителей, которые хотят формализовать свое мышление риска. Не требуется предварительного опыта в продвинутой математике - только основная арифметика. Это содержание является чисто образовательным и информационным; оно не представляет собой финансовый совет, и ни одна его часть не должна приниматься как рекомендация торговать каким-либо конкретным инструментом. Всегда консультируйтесь с лицензированным финансовым специалистом перед принятием инвестиционных решений.