Python für Portfolio-Konstruktion und Risikoanalyse

Modernes Investmentmanagement basiert stark auf computergestützten Werkzeugen, um Marktrisiken zu analysieren und die Asset-Allokation zu optimieren.Dieser Kurs führt Sie in die Kernwissenschaft der Portfoliokonstruktion ein und zeigt Ihnen, wie Sie diese Finanztheorien mit Python implementieren. Sie werden vom Verständnis grundlegender Finanzkennzahlen zur programmatischen Modellierung von Risiko, Rendite und Portfoliooptimierung übergehen.Durch das Schreiben von sauberem, modernem Python-Code erwerben Sie die praktischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Anlageperformance zu analysieren und robuste Anlagestrategien auf der Grundlage quantitativer Daten zu entwickeln. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie die grundlegenden Prinzipien der Risiko-, Rendite- und Portfoliotheorie. - Berechnen Sie wichtige Finanzkennzahlen wie Volatilität, Drawdown und Sharpe-Verhältnisse mit Python. - Implementieren Sie moderne Portfoliooptimierungstechniken, einschließlich effizienter Grenzpläne. - Wenden Sie moderne Python-Datenbibliotheken und Typhinweise an, um sauberen, wartbaren Finanzcode zu schreiben. - Analysieren Sie historische Anlagendaten, um die Portfolioleistung unter verschiedenen Marktbedingungen zu simulieren. Der Kurs beginnt mit der grundlegenden Finanzterminologie und mathematischen Grundlagen. Anschließend werden Sie Schritt für Schritt durch Programmierübungen geführt. Sie lernen, wie Sie Ihren Finanzcode effektiv strukturieren können, von einfachen Renditeberechnungen bis hin zu erweiterten Asset-Allocation-Modellen. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger in der quantitativen Finanzierung, Datenanalysten oder Python-Enthusiasten, die ihre Fähigkeiten auf das Investmentmanagement anwenden möchten.Kein fortgeschrittener Hintergrund in Finanzen oder Programmierung ist erforderlich. Erstellen und analysieren Sie noch heute Ihre eigenen quantitativen Anlagemodelle.