Introduzione al pricing dei derivati e alla gestione del rischio

Ti sei mai chiesto come vengono determinati i prezzi di strumenti finanziari complessi come opzioni e futures?Questo corso demistifica il mondo della finanza quantitativa, dandoti una solida base nei principi della valutazione dei derivati e dell'analisi del rischio. Alla fine di questo corso, sarai in grado di spiegare con sicurezza i fattori chiave che guidano i prezzi dei derivati e comprendere i modelli standard utilizzati dai professionisti della finanza.Passerai dai concetti fondamentali alle applicazioni pratiche, costruendo le conoscenze necessarie per analizzare e gestire il rischio finanziario in un contesto di derivati. Cosa imparerai: - Comprendere i principali tipi di derivati finanziari, tra cui opzioni, futures e swap. - Impara i principi e le ipotesi alla base del modello Black-Scholes fondamentale per il pricing delle opzioni. - Applicare i "Greci" (Delta, Gamma, Vega, Theta) per misurare e interpretare la sensibilità dei prezzi dei derivati. - Praticare tecniche fondamentali di gestione del rischio, comprese le strategie di copertura di base. - Esplora la logica alla base dei metodi di valutazione come gli alberi binomiali e le simulazioni Monte Carlo. - Analizzare come i tassi di interesse e la volatilità influenzano la valutazione degli strumenti finanziari. Il corso inizia con la terminologia di base e la meccanica dei mercati finanziari, quindi progredisce attraverso i principali modelli di pricing e concetti di gestione del rischio, il tutto spiegato attraverso testi chiari ed esempi passo-passo. Questo corso è progettato per principianti completi.Non è richiesto alcun background precedente in finanza quantitativa o matematica avanzata per iniziare. Inizia ad apprendere i fondamenti dell'ingegneria finanziaria oggi.