مقدمة إلى تسعير المشتقات المالية وإدارة المخاطر

هل تساءلت يوماً كيف تتحدد أسعار الأدوات المالية المعقدة مثل الخيارات والعقود الآجلة؟ هذا البرنامج يفضح عالم التمويل الكمي، ويمنحك أساساً متيناً في مبادئ تقييم المشتقات وتحليل المخاطر. بحلول نهاية هذه الدورة، ستكون قادرا على شرح العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار المشتقات المالية وفهم النماذج القياسية التي يستخدمها المهنيون الماليون. وستتحرك من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات العملية، وبناء المعرفة اللازمة لتحليل وإدارة المخاطر المالية في سياق المشتقات المالية. ماذا ستتعلم: - فهم الأنواع الرئيسية للمشتقات المالية، بما في ذلك الخيارات والصفقات الآجلة والمقايضة. - تعلم المبادئ والافتراضات التي يقوم عليها نموذج بلاك - شولز الأساسي لتسعير الخيارات. - تطبيق " الأشكال اليونانية " (دلتا، غاما، فيغا، ثيتا) لقياس وتفسير حساسية أسعار المشتقات. - ممارسة التقنيات الأساسية لإدارة المخاطر، بما في ذلك استراتيجيات التحوط الأساسية. - استكشاف المنطق الكامن وراء أساليب التقييم مثل أشجار ثنائية الحدود وعمليات محاكاة مونت كارلو. - تحليل كيفية تأثير أسعار الفائدة والتقلب على تقييم الصكوك المالية. وتبدأ الدورة بالمصطلحات الأساسية وآليات الأسواق المالية، ثم تتقدم من خلال نماذج التسعير الرئيسية ومفاهيم إدارة المخاطر، وجميعها موضحة بنص واضح وأمثلة تدريجية. هذه الدورة مصممة للمبتدئين تماما. لا تحتاج إلى أي خلفية سابقة في التمويل الكمي أو الرياضيات المتقدمة للبدء. .. لقد بدأت أتعلم أساسيات الهندسة المالية