Swaps de Taxa de Juros: Fundamentos, SOFR e Prático Excel

As taxas de juros flutuantes podem afetar significativamente as carteiras financeiras; dominar os swaps de taxa de juro é fundamental para gerenciar esse risco.Este curso irá equipá-lo com os conhecimentos essenciais e habilidades práticas para entender, valorizar e gerencial... [-] O que você vai aprender: * Entenda a mecânica e a terminologia básicas de várias estruturas de swap de taxa de juros. * Aprenda a transição da LIBOR para SOFR e seu impacto na avaliação de swap e nas convenções de mercado. * Aplicar conceitos fundamentais para avaliar swaps de taxa de juros simples e SOFR. * Construir modelos práticos do Excel para calcular pagamentos de swap e determinar o valor justo. * Identificar e analisar as principais exposições de risco inerentes às carteiras de swaps de taxa de juros. * Prática de gestão de risco de swap de taxa de juros através de várias estratégias e cenários. O curso começa com conceitos e definições fundamentais, progredindo gradualmente para explicações detalhadas da mecânica de swap, metodologias de avaliação e abordagens práticas de gerenciamento de risco.Você passará da compreensão teórica à aplicação prática por meio de exercícios e exemplos guiados. Este curso é projetado para iniciantes absolutos sem experiência prévia em derivados ou swaps de taxa de juros.Não são necessários pré-requisitos financeiros ou de programação específicos, apenas uma vontade de aprender conceitos fundamentais e aplicá-los.Comece sua jornada para analisar e gerenciar com confiança os instrumentos de swap de taxas de juro.