Zinssatz-Swaps: Grundlagen, SOFR und praktische Excel

Schwankende Zinssätze können sich erheblich auf Finanzportfolios auswirken. Die Beherrschung von Zinssatzswaps ist der Schlüssel zum Management dieses Risikos. Dieser Kurs vermittelt Ihnen die wesentlichen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten, um das mit Zinsswap-Deals verbundene Risiko zu verstehen, zu bewerten und zu managen, insbesondere im Zusammenhang mit SOFR. Was Sie lernen werden: * Verstehen Sie die Kernmechanik und Terminologie der verschiedenen Zinssatz-Swap-Strukturen. * Lernen Sie den Übergang von LIBOR zu SOFR und seine Auswirkungen auf Swap-Bewertung und Marktkonventionen. * Anwenden von fundamentalen Konzepten zur Bewertung von Vanilla- und SOFR-gebundenen Zinssatzswaps. * Erstellen Sie praktische Excel-Modelle zur Berechnung von Swap-Zahlungen und zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts. * Identifizieren und analysieren Sie die wichtigsten Risiken, die Zinsswapp-Portfolios innewohnen. * Üben Sie das Management von Zinsswap-Risiken durch verschiedene Strategien und Szenarien. Der Kurs beginnt mit grundlegenden Konzepten und Definitionen und führt allmählich zu detaillierten Erläuterungen der Swap-Mechanik, Bewertungsmethoden und praktischen Risikomanagement-Ansätzen.Durch geführte Übungen und Beispiele gelangen Sie vom theoretischen Verständnis zur praktischen Anwendung. Dieser Kurs richtet sich an absolute Anfänger, die keine Vorkenntnisse in Derivaten oder Zinsswaps haben. Es sind keine speziellen finanziellen oder programmierlichen Voraussetzungen erforderlich, nur die Bereitschaft, grundlegende Konzepte zu erlernen und anzuwenden.