株式ポートフォリオ構築ワークブック：株式ポートフォリオの構築とストレステスト

ポートフォリオ構築の原則を理解することが出発点です。それらの原則を、明確なポジション、加重の根拠、リバランスルール、文書化されたリスクパラメータを持つ特定のポートフォリオに変換するには、実際の数値を用いて意思決定を行う必要があります。このワークブックコースは、構造化された演習とテンプレートを使用して、ポートフォリオの設計とストレステストの全プロセスをガイドします。 このコースの終了までに、あなたはポートフォリオの投資方針を1ページの書面で定義し、既存のポートフォリオのセクター集中度とファクター傾斜を評価し、トリガールールと実行ガイドラインを含むリバランスプロトコルを設計し、3つの歴史的な市場シナリオに対してポートフォリオをストレステストして、ドローダウンエクスポージャーを評価できるようになります。 学習内容： - 投資方針書の作成：目標配分、リバランスルール、リスクパラメータを1ページにまとめる - 既存ポートフォリオの監査：現在のセクターウェイト、地理的エクスポージャー、ファクター傾斜の計算 - 隠れた集中度の特定：ETFと個別株の重複するポジションが予期せぬエクスポージャーをどのように生み出すか - リバランスプロトコルの設計：カレンダーベースとしきい値ベース、および効率的な実行方法 - 歴史的シナリオに対するストレステスト：歴史的類似物を使用して30%のドローダウン時のポートフォリオの挙動をモデル化 - ファクターエクスポージャー分析：ポートフォリオ全体でのバリュー、グロース、小型株、またはクオリティへの傾斜の評価 - 税務を考慮したリバランス：課税口座で課税対象となる実現を最小限に抑えながらリバランスする方法 - ポートフォリオレビューの頻度：毎月、四半期ごと、毎年レビューすべきこと 各モジュールでは、テクノロジーに過度に偏重している、国際的に露出が不足している、または重複するETFポジションを抱えているなど、架空のポートフォリオシナリオが提供され、構造化されたワークシートを使用して問題の診断と修正の設計をガイドします。投資方針書、ポートフォリオ監査表、リバランス決定ログのテンプレートが含まれています。最終的なキャップストーン演習では、架空の投資家プロファイルのためにポートフォリオをゼロから設計するよう求められます。 このコースは、既存の株式ポートフォリオを持っている、または構築中の個人投資家、金融計画または投資管理プログラムの学生、およびクライアントのポートフォリオ構築のための構造化されたテンプレートを求めるアドバイザー向けに書かれています。基本的な株式の概念に精通していることが前提とされます。このコースは情報提供および教育目的であり、投資助言を構成するものではありません。