Моделирование структуры сроков и кредитные производные инструменты

Понимание того, как развиваются процентные ставки и как кредитный риск оценивается, является основополагающим для современных количественных финансов. Этот курс демистифицирует сложные математические рамки, лежащие в основе моделей срочной структуры и кредитных производных, без необходимости предварительного опыта в области финансовой инженерии. Вы пройдете от основных определений процентных ставок до оценки сложных инструментов с фиксированным доходом. Прочитав структурированные объяснения и проанализировав практические математические формулы, вы приобретете уверенность в анализе, калибровании и оценке моделей срочной структуры, используемых современными финансовыми учреждениями. Что вы узнаете: - Понять основные понятия срочной структуры, процентных ставок и кассовых счетов. - Анализ производных инструментов с фиксированным доходом, включая опционы, фьючерсы, каплеты, флоулет, свопы и свопции. - Применять методы калибровки моделей для согласования теоретических моделей с данными о реальном рынке. - Изучение кредитных деривативов и основных принципов свопов кредитного дефолта и моделирования кредитного риска. - адаптироваться к современным финансовым условиям путем изучения концепций перехода после ЛИБОР и систем оценки с использованием нескольких кривых. Курс начинается с основных определений процентных ставок и дисконтных коэффициентов, а затем систематически переходит к решетчатым моделям, производным ценам и методологиям калибровки. Вы изучите эти концепции с помощью четких, поэтапных письменных объяснений и иллюстративных математических обзоров. Этот курс предназначен для начинающих в финансовой инженерии, студентов количественных финансов, или финансовых специалистов, желающих построить прочную теоретическую основу. Не требуется предварительных знаний по моделированию срочной структуры. Начните накапливать фундаментальные знания по финансовой инженерии и моделированию процентных ставок уже сегодня.