Engenharia Financeira e Métodos Computacionais de Pricing

Este curso apresenta as estruturas computacionais necessárias para avaliar opções e gerenciar riscos financeiros através de modelagem matemática, bem como as ferramentas de análise de risco e de preços para avaliação de instrumentos financeiras complexos. Você vai ganhar uma compreensão completa de como as variáveis de mercado influenciam os preços e como aplicar métodos numéricos para resolver problemas financeiros do mundo real.O currículo abrange a transição de conceitos básicos de mercado para a aplicação de modelos estocásticos avançados usados na indústria hoje. O que você vai aprender: - Definir a terminologia-chave e a estrutura dos mercados de opções e taxas de juros - Aplique técnicas numéricas como Transformada de Fourier (FT) e Transformado de Fourie Rápido (FFT) para preços eficientes - Analise a evolução dos preços das ações usando os modelos Black-Merton-Scholes, Heston e Variance Gamma - Realizar a calibração do modelo para garantir que os modelos teóricos reflitam as condições atuais do mercado - Pratique a implementação de algoritmos financeiros através de exemplos de código escrito e exercícios lógicos - Entenda os princípios modernos de gerenciamento de risco e eficiência computacional em finanças O curso começa com definições essenciais e noções básicas de mercado antes de passar para as técnicas matemáticas e algorítmicas usadas por engenheiros financeiros.É projetado para iniciantes e não requer experiência prévia em finanças quantitativas ou engenharia avançada. Desenvolva sua experiência em finanças computacionais através de estudo escrito estruturado.