Gestion actif-passif (ALM) et fondamentaux des risques bancaires

Les banques opèrent dans un environnement financier très volatil où la gestion de l'équilibre entre les actifs et les passifs est essentielle à la survie. Comprendre comment les institutions financières atténuent les risques tout en maintenant la rentabilité est une compétence fondamentale pour quiconque souhaite travailler dans le secteur bancaire, la trésorerie d'entreprise ou la finance d'entreprise. Ce cours écrit vous guide à travers les principes fondamentaux de la gestion actif-passif (ALM), vous montrant comment analyser les bilans bancaires, mesurer l'exposition aux fluctuations du marché et appliquer des stratégies d'atténuation des risques pour assurer la stabilité financière. Ce que vous apprendrez : - Comprendre les concepts fondamentaux des bilans bancaires, des actifs et des passifs. - Analyser le risque de liquidité et les mécanismes utilisés par les banques pour maintenir un financement adéquat. - Mesurer le risque de taux d'intérêt à l'aide de l'analyse des écarts (gap analysis) et des modèles d'écart de duration. - Appliquer les normes réglementaires modernes, y compris les ratios de couverture de liquidité de Bâle III. - Évaluer les stratégies de gestion du bilan pour optimiser le risque et le rendement. Le parcours commence par la terminologie bancaire essentielle et les définitions structurelles avant de passer aux méthodologies pratiques de mesure des risques. Vous explorerez ensuite des scénarios réels et des cadres de prise de décision stratégique utilisés par les départements de trésorerie modernes. Ce cours est conçu pour les débutants, les étudiants en finance et les analystes de risque en herbe qui souhaitent acquérir une base solide en gestion des risques bancaires sans avoir besoin d'expérience préalable. Commencez à lire dès aujourd'hui pour maîtriser les mécanismes fondamentaux de la stabilité bancaire et du contrôle des risques financiers.