Финансовое моделирование для акций, облигаций и алгоритмической торговли

Для того чтобы справиться со сложностями современных финансовых рынков, требуется прочная основа в области количественного моделирования и анализа рисков. Этот вводный курс на основе текста предоставит вам основные навыки для моделирования динамики цен на акции, построения кривых доходности для ценных бумаг с фиксированным доходом, разработки количественных торговых стратегий и оценки портфельного риска с использованием практических примеров кода. Что вы узнаете: Понимание основной терминологии в количественных финансах, фиксированный доход, и рынки акций. Моделирование траекторий цен на акции и имитации доходности активов с использованием стохастических рамок. Построение кривых доходности процентных ставок и оценка фундаментальных показателей ценообразования облигаций. Разработка и структура основанных на правилах торговых и инвестиционных алгоритмов. Рассчитать критические показатели риска, включая рискованную стоимость (VaR) и ожидаемый дефицит. Применять современные методы корректировки кривой доходности и методы управления рисками. Курс начинается с основных определений, математических принципов и рыночных соглашений, прежде чем перейти к практическому проектированию алгоритмов и измерению риска. Созданная для начинающих, студентов финансовых вузов и начинающих аналитиков, эта текстовая программа не требует предварительного опыта в финансовой инженерии. Начните читать сегодня, чтобы овладеть основами финансового моделирования и разработки алгоритмической стратегии.