Statistiques fondamentales et économétrie pour l'analyse économique

Pour comprendre réellement les phénomènes économiques complexes, les analystes doivent dépasser la théorie pure et adopter des méthodes quantitatives rigoureuses. Ce cours établit une base solide en statistiques, en économie mathématique et en économétrie, vous permettant de comprendre, de construire et de critiquer des modèles économiques réels à l'aide de données. Ce que vous apprendrez : * Comprendre les concepts statistiques fondamentaux, notamment la probabilité, les distributions et l'inférence statistique de base. * Maîtriser la régression par les moindres carrés ordinaires (OLS), ses hypothèses sous-jacentes et l'interprétation des coefficients de régression. * Appliquer des techniques de test d'hypothèses pour évaluer les relations causales et tester des théories économiques à l'aide de données réelles. * Analyser et interpréter les problèmes économétriques courants tels que la multicolinéarité, l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation. * S'entraîner à lire et à interpréter les résultats générés par des logiciels statistiques standard pour l'évaluation et le rapport de modèles. * Configurer des modèles de séries temporelles de base et introduire des concepts pertinents pour la prévision et l'analyse macroéconomiques. Le cours commence par établir les prérequis mathématiques nécessaires et les principes d'inférence statistique avant d'aborder la régression linéaire simple et multiple. Nous couvrons ensuite les tests de diagnostic essentiels requis pour garantir des résultats de modèle fiables. Ce contenu est entièrement dispensé par des explications écrites claires et des exercices d'application pratique. Ce cours est conçu pour les débutants absolus en économie quantitative. Aucune connaissance préalable en statistiques avancées ou en économétrie n'est requise, seulement de l'algèbre de base. Commencez dès aujourd'hui à construire votre boîte à outils essentielle pour la recherche économique fondée sur des preuves.